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央行绿色金融网络(NGFS)发布《金融机构环境风险分析综述》和《案例集》

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全球的央行与监管机构正在形成一个新的共识,即环境风险(涵盖与环境和气候相关的风险)已经成为金融风险的重大来源之一。环境和气候因素可能会演化为金融机构所面临的金融风险,也可能会对金融稳定构成系统性的威胁。9月10日,央行和监管机构绿色金融网络(CentralBanks and Supervisors Network for Greening the Financial System,简称NGFS)发布了环境风险分析领域的两份重量级文件,包括《金融机构环境风险分析综述》(Overviewof Environmental Risk Analysis by Financial Institutions)和《环境风险分析方法案例集》(Case Studies of Environmental Risk Analysis Methodologies)。NGFS呼吁,为了有效应对环境和气候相关风险,监管机构、金融机构、国际组织、第三方供应商和学术机构各界应共同努力推广环境风险分析(Environmental Risks Analysis,简称ERA)在金融业的应用。

央行绿色金融网络(NGFS)发布《金融机构环境风险分析综述》和《案例集》

《金融机构环境风险分析综述》(下称《综述》)介绍了环境风险传导演化成金融风险的大量案例,对银行、资管和保险公司常用的环境风险分析工具和方法进行了深入讨论,同时讨论了推广环境风险分析所面临的挑战和克服这些挑战的选项。

央行绿色金融网络(NGFS)发布《金融机构环境风险分析综述》和《案例集》

《环境风险分析方法案例集》(下称《案例集》)详细地介绍了当前30多家世界上领先的金融机构、学术机构和第三方服务机构所开发的环境风险分析的方法学、模型工具及其应用案例。

《综述》用较为通俗的语言介绍了环境风险分析相关的工具和方法。《综述》主要涵盖三个方面的内容:1)对环境风险分析的关键步骤进行了总结;2)根据使用者和风险类别,对环境和气候风险分析的方法和工具进行了介绍和讨论,重点介绍了各类环境和气候压力测试和情景分析方法;3)综述和讨论了ESG和自然资本风险分析等方法。

该报告还指出,环境风险分析在金融业的推广应用仍面临以下阻碍:(1)金融业尚未充分了解环境风险和意识到其与金融风险的相关性;(2)已经公开的可用于评估环境风险的数据和方法普遍缺失;(3)金融机构对环境风险分析的投入和能力不足;(4)在与污染相关的风险分析领域和新兴经济体中环境风险分析的应用十分有限;(5)现有的环境风险分析方法仍不完善,所使用的数据质量也存在问题。

为了推动金融机构开展环境风险分析,《综述》报告提出以下六个建议:

1. 提高环境风险分析意识:央行和其他金融监管机构应带头开展宏观层面的环境风险分析;同时应该向金融机构释放清晰的政策信号,明确推广环境风险分析的决心,制定相关的标准,推动金融机构开展环境风险分析。

2. 能力建设:行业协会、央行及其他监管机构、国际组织、非政府性机构和学术机构等组织可以通过组织研讨会、培训会等交流活动,将环境风险分析方法作为公共产品,向金融业进行推广。

3. 支持示范项目:NGFS、国际组织、央行和其他监管机构可以考虑对重点行业或重点地区的示范研究项目进行扶持,这些项目可针对银行业、资管业和保险业金融机构,并覆盖对环境和气候因素有重大风险敞口的地区和产业。

4. 披露风险敞口和环境风险分析结果:应该建立一个国际通用的、健全的环境披露框架。在条件成熟的国家,央行和其他监管机构可以鼓励各金融机构根据气候相关财务披露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,简称TFCD)建议,披露其对环境和气候因素的风险敞口及环境风险分析结果。

5. 建立关键风险指标(Key Risk Indicators,简称KRI)和相关统计数据库:在鼓励市场主体和学术机构研究与环境和气候相关的关键风险指标的同时,NGFS及相关国际组织自身也可开展相关研究。明确关键风险指标将有助于金融机构和监管部门识别、评估与管理环境和气候相关风险,并提升数据的可比性。

6. 建立绿色和棕色经济活动的分类体系:政策制定者们应组织利益相关者和专家,共同建立和推广对经济活动的分类体系,将“绿色”和“棕色”的经济活动加以区分,使得金融机构可以更清楚地了解和评估不同类型经济活动所带来的机遇和风险。

央行与监管机构绿色金融网络(NGFS)主席、荷兰央行执行董事Frank Elderson表示:“我们必须在环境风险分析方面采取行动。然而,目前很多金融机构及其监管者仍处于准备数据、模型和工具的初级阶段。金融行业若要准确地评估和管理其面临的环境和气候相关风险,仍需要在能力建设、数据优化、模型优化等方面加大投入。”

央行与监管机构绿色金融网络(NGFS)监管工作组主席、中国人民银行行长特别顾问、《综述》主要作者和《案例集》主编马骏表示:“环境和气候相关风险(包括物理风险和转型风险)可能会对金融机构造成重大的金融或财务影响。随着各国政府采取大规模减排行动、限制污染性活动,以及绿色低碳科技的快速进展,银行对污染性和高碳资产的敞口会导致其坏账率上升,机构投资者也会面临‘棕色’资产减值的风险。”

《案例集》详细介绍了超过三十家机构的环境风险分析的方法和应用案例,并对其进行了深入讨论。这本长达600页的案例集是迄今为止最为完整的一份关于环境风险分析的文献,能在很大程度上将原先“私有”的一些方法转化为公共产品,有助于大面积推广环境风险分析方法,并鼓励全球金融机构进一步开发、完善这些分析方法。

“《案例集》的内容与所有金融机构和金融监管者都密切相关,包含了对环境风险分析领域的深刻见解和大量的技术性细节描述,具有很高的价值。报告还介绍了国际上一些金融机构对环境风险分析的应用实例,这些案例也能起到示范性作用,鼓励其他机构效仿。”Frank Elderson表示。

“作为绿色金融的一个重要组成部分,金融监管者应将环境风险分析的推广应用提上日程。此外,环境风险分析的基本方法应该以公共产品的形式提供给全球金融业,以降低金融机构在这个领域的研发成本。我们希望《综述》和《案例集》能有效地推动相关方法的普及,并且鼓励和引导该重要领域内研究和应用的进一步发展。”马骏表示。

中国人民银行研究局局长王信在近期《清华金融评论》发表的文章(“将气候变化相关风险纳入央行政策框架的争论和国际实践”)中表示:“气候变化带来的金融风险已受到各经济体央行和金融监管部门高度关注。央行与金融监管机构应持续加强研究,在金融管理、货币政策和宏观审慎政策制定中,充分考虑气候变化因素,重点关注受气候变化相关风险影响较大的产业和地区,并积极加强相关国际交流与合作。”

中国银行保险监督管理委员会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示:“气候变化是有文明以来人类所面临的最严峻、最紧迫、最持久的挑战。应对气候变化,调整经营结构和经营方式,管理气候变化风险及由此引发的一系列风险,事关银行和保险机构的切身利益。NGFS《综述》和《案例集》两份重要报告的发布,将为中国的银行业和保险业在开展针对自身面临的环境和气候风险方面,提供重要的参考。

中国工商银行现代研究院副院长殷红表示:“正是由于意识到环境风险的相关性和重要性,工商银行早在2015年就开始研究环境风险对银行信贷业务的影响,是全球最早开展环境风险分析的金融机构之一。此次,工商银行的环境风险分析方法作为中国相关领域的重要代表也被纳入《案例集》。工商银行将继续加强与国际国内相关领先机构的合作,加强对金融业,特别是银行业在环境风险分析领域的研究和应用。” 

NGFS发布的这两份文件的链接是:

《金融机构环境风险分析综述》

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/overview_of_environmental_risk_analysis_by_financial_institutions.pdf 

《环境风险分析方法案例集》

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/case_studies_of_environmental_risk_analysis_methodologies.pdf

来源:绿色金融微信公号

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